La VaR est un indicateur de risque de marché, dont la production a été rendue obligatoire pour les banques par les autorités reglementaires.
La Value at Risk calcule la perte maximale encourue à un degré de confiance donné.
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Value At RiskExemplesLa VaR au seuil de confiance de 99% à 1 jour, que l’on notera, A lire également
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